Ehlers Sistema De Comercio

John Ehlers DOCUMENTOS TÉCNICOS John Ehlers, el desarrollador de MESA, ha escrito y publicado muchos documentos relacionados con los principios utilizados en los ciclos del mercado. A continuación se muestran las sinopsis de los artículos disponibles. Descargue cada uno seleccionando su HyperText asociado. Por qué los comerciantes pierden dinero (y qué hacer al respecto) Un artículo en la edición de mayo de 2014 de Stock amp Commodities Magazine describió cómo crear curvas de equidad artificial simplemente conociendo el factor de beneficio y los ganadores porcentuales de una estrategia de negociación. Las estadísticas de Bell Curve para negociar acciones seleccionadas al azar y el comercio de cartera también están incluidas. Esta es una hoja de cálculo de Excel que le permite experimentar estos descriptores estadísticos del rendimiento del sistema de comercio. Indicadores predictivos para estrategias de negociación eficaces Los comerciantes técnicos entienden que los indicadores necesitan suavizar los datos del mercado para que sean útiles, y que el suavizado introduce el retraso como efecto secundario no deseado. También sabemos que el mercado es fractal un gráfico de intervalo semanal se ve como un gráfico mensual, diario o intradía. Lo que puede no ser tan obvio es que a medida que aumenta el intervalo de tiempo a lo largo del eje x, las oscilaciones de precios de alto a bajo a lo largo del eje y también aumentan, aproximadamente en proporción. Este fenómeno de dilatación espectral provoca una distorsión indeseable, que no ha sido reconocida o ha sido ampliamente ignorada por los desarrolladores de indicadores y los técnicos del mercado. Inferir Estrategias de Negocio de las Funciones de Densidad de Probabilidad Medida Este fue el ganador del Segundo Premio Charles H. Dow de los MTAs 2008. En este artículo se muestran las implicaciones de las diversas formas de detrending y cómo las distribuciones de probabilidad se pueden utilizar como estrategias para generar sistemas comerciales eficaces. Los resultados de estos sólidos sistemas de negociación se comparan con los enfoques estándar. Zero Lag Esta presentación de papel y manera interactiva para eliminar el retraso tanto como se desee de los filtros de suavizado. Por supuesto, el retraso reducido viene al precio de la suavidad del filtro disminuida. El filtro no presenta ningún sobrepaso transitorio comúnmente encontrado en filtros de orden superior. Decomposición empírica del modo Un nuevo acercamiento para la detección del ciclo y de la manera de la tendencia. Transformada de Fourier para comerciantes El problema con la transformación de Fourier para la medición de ciclos de mercado es que tienen una resolución muy pobre. En este trabajo se muestra cómo utilizar otra transformación no lineal para mejorar la resolución de modo que las transformadas de Fourier son utilizables. El espectro medido se muestra como un mapa de calor Indicador de cuchillo suizo Los indicadores son sólo respuestas de transferencia de datos de entrada. Mediante un simple cambio de constantes, este indicador puede convertirse en un filtro EMA, SMA, 2 Pasos Gaussianos de Paso Bajo, 2 Pasos Butterworth Low Pass Filter, un filtro de paso de banda FIR, o un filtro Bandstop. Filtro Ehlers Se describe un filtro inusual no lineal FIR. Este filtro está entre los más sensibles a los cambios de precios, pero más suave en los mercados laterales. Evaluación del desempeño del sistema El factor de ganancia (ganancias brutas divididas por pérdidas brutas) es análogo al factor de pago en juegos. Por lo tanto, cuando el factor de beneficio se combina con el porcentaje de ganadores en una serie de eventos al azar, las instancias de cómo una estrategia de comercio de crecimiento de la equidad se puede simular. Este artículo describe cómo los descriptores de rendimiento comunes están relacionados con estos dos parámetros. Se describe una hoja de cálculo de Excel, que le permite realizar un análisis Monte Carlo de sus sistemas de negociación si conoce estos dos parámetros (fuera de la muestra). FRAMA FRAMA (Promedio Movimiento Adaptativo FRactal). Un promedio móvil no lineal se obtiene utilizando el exponente de Hurst. MAMA MAMA es la madre de todos los promedios móviles adaptativos. Actualy el nombre es un acrónimo de MESA Adaptive Moving Average. La acción no lineal de este filtro es producida por el retorno de fase cada medio ciclo. Cuando se combina con FAMA, una Media Movible Adaptativa Siguiendo, los crossovers forman excelentes señales de entrada y salida que están relativamente libres de Whipsaws. Tiempo de deformación sin desplazamiento espacial Los polinomios de Laguerre se utilizan para generar una estructura de filtro similar a un promedio móvil simple con la diferencia de que el intervalo de tiempo entre los grifos de filtro es nolinear. El resultado permite la creación de filtros muy cortos que tienen las características de suavizado de filtros mucho más largos. Los filtros más cortos significan menos retraso. Las ventajas de utilizar los polinomios de Laguerre en los filtros se demuestra tanto en los indicadores como en los sistemas de negociación automáticos. El artículo incluye el código EasyLanguage. El oscilador del CG El oscilador del CG es único porque es un oscilador que es alisado y tiene cero lag. Encuentra el centro de gravedad (CG) de los valores de precio en un filtro FIR. El CG tiene automáticamente el suavizado del filtro FIR (similar a un promedio móvil simple) con la posición del CG exactamente en fase con el movimiento de precios. El código EasyLanguage está incluido. Utilización de la transformación de Fisher Muchos sistemas de comercio se diseñan utilizando la suposición de que la distribución de probabilidad de los precios tiene una Distribución de probabilidad normal o Gaussiana sobre la media. De hecho, nada podría estar más lejos de la verdad. Este artículo describe cómo la Transformada de Fisher convierte los datos para tener casi una distribución de probabilidad normal. Dada la distribución de probabilidad es normal después de aplicar la transformación de Fisher, los datos se utilizan para crear puntos de entrada con precisión quirúrgica. El artículo incluye el código EasyLanguage. La transformación de Fisher inversa La transformación de Fisher inversa se puede utilizar para generar un oscilador que cambia rápidamente entre la sobreventa y la sobrecompra sin vástagos. Gaussian Filters Lag es la caída de los filtros de suavizado. Este artículo muestra cómo se puede reducir el retraso y se obtiene el suavizado de mayor fidelidad al reducir el retraso de los componentes de alta frecuencia en los datos. Se proporciona una tabla completa de coeficientes de filtro gaussianos. Polos y ceros Una descripción de los filtros digitales en términos de Z Transforma. Se describen las ramificaciones de filtros de orden superior. Las tablas de los coeficientes para 2 polos y 2 polos Butterworth filtros se dan. Oh sí No olvidarse de nuestros servicios Incluyendo algunos grandes cosas GRATIS Servicios personalizados: Mientras que mis productos están diseñados y destinados a ser para el comerciante auto dirigido, si usted necesita una ventaja , Puedo ayudar a MESA Lifetime Support (GRATIS) Usted es dueño de su licencia de MESA Phasor o MESA Intraday, a diferencia de los sistemas de comercio que se ofrecen por suscripción. Eso significa que estoy detrás de él 100, incluyendo actualizaciones gratuitas (si es aplicable) y soporte de por vida. Coaching de StockSpotter (GRATIS) Estoy encantado de ofrecer entrenamiento personalizado StockSpotter para usted. Esta es una excelente manera de optimizar las características de StockSpotters para sus necesidades y estilo comerciales particulares. Documentos Técnicos y Seminarios (GRATIS) Usted tiene acceso completo a mis diapositivas Technical Papers and Seminar PPT. Estos son básicamente informes de investigación que le ayudarán a mantenerse al día sobre los últimos descubrimientos del análisis técnico. Ayuda de MESA (LIBRE) A veces usted apenas necesita un empujón para conseguirle más allá de un punto que usted no entiende. Sobre todo, hay comodidad y seguridad sabiendo que estoy aquí para respaldarte. StockSpotter Coaching (GRATIS) StockSpotter tiene una serie de herramientas para ayudar con su comercio de valores, que van desde los indicadores de configuración de swing a la transparencia de los resultados. Puedo ayudar a organizar sólo las herramientas que necesita. Documentos Técnicos y Seminarios (GRATIS) Para los técnicamente inclinados, estoy encantado de compartir con ustedes mi investigación avanzada. ¿Por qué la experiencia importa? Autor: John-Ehlers 11 de mayo de 2009 Espera pérdidas. Si usted tiene un sistema excelente usted tiene 60 oportunidades de un comercio que gana. Eso significa que usted tiene 40 posibilidades de perder el comercio. Por lo tanto, tiene una probabilidad de 0,44 3 de tener cuatro operaciones perdidas en una fila. Si usted tiene 33 operaciones en un año, entonces las posibilidades de obtener cuatro comercios perdidos durante el año son 33,03 0,99. En otras palabras, es casi una promesa que tendrá cuatro operaciones perdidas en una fila durante el año. Además, tendrá 13 operaciones perdidas durante el año. Por lo tanto, es posible tener cuatro operaciones perdedoras en una fila, un pequeño ganador, y luego cinco operaciones más perdiendo en una fila - con todavía cuatro oficios más dispersos a lo largo del año. Recuerde que estos eventos ocurren con buenas estrategias comerciales. El secreto es encontrar un buen sistema comercial y seguir con él. Utilice sistemas de comercio simple. Los sistemas de trading pueden ser robustos sólo si hay un alto número de operaciones en la historia de backtest. Usted debe tener por lo menos 30 operaciones de backtest para cada parámetro variable en su sistema de comercio. El uso de datos recientes, relevantes, obliga al sistema de comercio a ser simple. Confíe en la historia de backtest, preferiblemente pruebas fuera de la muestra, para evaluar tanto el riesgo como la recompensa. El análisis de Monte Carlo es útil para establecer probabilidades de riesgo y recompensa porque sólo los datos que reflejan la actividad reciente del mercado son relevantes para las reglas del sistema comercial. Tener suficiente capitalización para apoyar su comercio. Su tamaño mínimo de la cuenta de futuros debe ser la suma del margen requerido más la reducción máxima intradía esperada. No hay secreto para el éxito comercial. Es una cuestión de tener la preparación adecuada, de aplicar principios sanos, usando prudentcash managementand teniendo la fortaleza para sostener su comercio a través de la adversidad. 0 Comentarios Únete a esta conversación, publicar un comentario a continuación.