Sistema Comercial Kpl

Cuando aumenta el precio de las acciones todos los días, el tenedor de acciones se preocupa. Por supuesto que debería estar preocupado, y antes de que los guiones empiecen a caer, debería bloquear sus ganancias. Pero quién sabe cuándo empezaría a caer Nadie (pero el dinero inteligente a veces sabe). Necesitamos indicadores como RSI, OBV o estocástico. El problema es, incluso con RSI débil, OVB, o estocástico horizontalmente recto, un guión puede ir más allá. Así que tomar ganancias en el miedo de caer algunas veces se convierte en causa del dolor, o menos ganancias. Así que preferiría un sistema como KPL swing para darme una señal de salida primero. Entonces saldría. Esperaría y veré cuánto puede crecer una parte alcista. Véase el gráfico de Squiretextile, (data uptodated) 1. En la parte inferior es el gráfico principal (KPL con, adx) a seguir, otros dos están apoyando. 2. Jueves el stock opend por debajo de sus días previos al cierre, pero cerrado por encima de él. Lo que indica la semana. 3. Sin embargo, no hay señal de caída (flecha hacia abajo) y no ADX (barra de precios en verde profundo) apareció. Así que esperaría más. Voy a tomar rist, en lugar de disminuir mi beneficio. 4. Los dos primeros gráficos están dando una fuerte indicación de debilidad. Así que estoy muy alerta. Tan pronto como KPL, el gráfico principal, me da la señal de salida, yo tomaría ganancias. 4 comentarios: ¿Puede agregar el afl necesario para este gráfico o cualquier otro detalle del proceso involucrado para realizar esta función. Gaus Rahman Piash Im en la lucha con la fijación del código. AFLs largas saltos de línea en Blogger, y cuando copiado-pegado, genera error. Es por eso que he quitado el puesto de Radar hoy. Puedo cargar el afl en otro lugar, y dar el enlace. Pero no me gusta esta opción. Dame un poco de tiempo, o dame una solución mejor. De una manera, puedo pegar el código en la caja de comentarios en varias partes. Tienes que reorganizarlos. Y creo que podemos ir por este camino. Ayuda en el aprendizaje de la codificación AFL. Hágame saber aquí, si desea que los códigos en varias partes. KPLs sistema de comercio de ruptura Una tendencia siguiendo el sistema de comercio que gestiona la entrada y salida de cualquier acción y da excelentes rendimientos con mínimo whipsaws. El sistema supera las limitaciones de los sistemas basados ​​en los promedios móviles, estocásticos, macd etc. Es un poco más avanzado que el sistema de ruptura de Donchian (que las tortugas siguieron). Las variantes de esto están en uso en toda la red. El sistema de comercio es extremadamente simple y fácil de usar, funciona a través de múltiples marcos de tiempo y no requiere ningún conocimiento en profundidad de TA. Desarrollé esto hace 2-3 años y estoy usando este sistema por más de un año con resultados fantásticos. Por lo que el backtesting (si se puede llamar) se ha hecho con dinero real y no con los oficios de papel. Este indicador también se utiliza en informes autogenerados y técnicas de stock. Advertencia: como cualquier sistema de comercio, funciona mejor con índices y existencias altamente líquidas. Amibroker AFL está publicado al final de esta página. Metodología y lógica En el comercio, uno no sabe saber cuán alto o qué tan bajo pueden los mercados moverse. Las herramientas tradicionales de TA pueden proporcionar objetivos, pero no hay garantía de que se logren los objetivos. La TA avanzada ayuda, pero esto se vuelve complejo, es subjetivo y depende de las habilidades del usuario. El apoyo y las resistencias históricas no sirven de nada, ya que invariablemente se rompen en períodos de fuertes movimientos. La cruz del sistema reside en montar la tendencia, evitando whipsaws, salir de la pérdida de hacer operaciones con rapidez y dejar que los beneficios funcionan en buenas operaciones. Obviamente, requiere un buen autocontrol y disciplina. La gestión de riesgos está integrada. Esto significa, antes de tomar un comercio que sabe cuánto puede perder beneficios son desconocidos. Esto está en contraste directo con la forma en que un inversor minorista comercializa (todo el mundo quiere saber los beneficios que nadie quiere saber el stoploss). Reglas de entrada Las reglas de entrada son extremadamente simples: - Iniciar un nuevo comercio cuando la acción cierra por primera vez por encima (por debajo) de los 20 días de alta (baja). - Saltar el comercio si el comercio anterior era rentable (si se negocia o no). Explicación: si el último comercio (largo o corto) era altamente rentable, entonces el próximo comercio es probable que whipsaw y shd por lo tanto se saltan (refiérase a cuadros de muestra). Esto es lógico en el sentido de que si los mercados tuvieron una fuerte tendencia durante algún tiempo, es cuestión de tiempo que se asiente en el comercio de alcance, antes de continuar en la dirección anterior o de invertir. A propósito, los whipsaws o los oficios falsos son perceptiblemente menos que los crossovers, macd y stochastics medios móviles. Reglas de salida Gráficos intradiarios: use 20 N swing tanto para entrada como para salida. Tenga en cuenta que el comercio todavía puede ser posicional como cuadros por hora le mantendrá en un comercio de 4-5 días, mientras que las cartas de 5 minutos puede dar 1 o 2 señales diarias. Gráficos de EOD: utilice un stoplossquot quothard de 5 o 10 seguido de swing de 10 días para montar la tendencia y bloquear los beneficios. Objetivos El sistema de comercio de ruptura no tiene ninguna disposición para los objetivos ya que es un sistema de seguimiento de tendencias. Como nadie sabe cuán alto o qué tan bajos los mercados pueden moverse, las ganancias están encerradas con un stoploss de arrastre. Esto significa que shd ignora automáticamente todos los soportes conocidos anteriores o resistencias. Los comerciantes experimentados se darán cuenta de que los soportes históricos o resistencias están invariablemente roto en períodos de fuertes movimientos. En cualquier tendencia siguiendo el sistema, los niveles anteriores son inmateriales. Si una acción tiene que reunirse, romperá cualquier nivel que encuentre. En algún momento la tendencia va a cambiar y un stoploss de arrastre que graciosamente le sacará de un comercio. Esto funciona mejor con índices y acciones con excelente liquidez. Las existencias con escasa profundidad de mercado pueden ser significativas operaciones extrañas distorsionarán el valor del nivel de ruptura (20 días de alta o baja). Múltiples whipsaws: el sistema le impide el comercio de la primera whipsaw (como el comercio anterior fue rentable). Las ocasiones de un segundo whipsaw son raras pero sin embargo ocurren en las poblaciones que son rangebound por períodos de tiempo significativos. Usted shd entonces el comercio sólo el stock rompe fuera de este rango. Nota sobre el dimensionamiento de la posición El tamaño de la posición responde a la pregunta: ¿cuánta cantidad? Shd comercio Vamos a asumir un capital de Rs.100.000 / - y un apetito de riesgo de 2 para un comercio (Rs.2, 000 / -). Usted quiere comprar una acción de Rs.100 / - con un stoploss 10 (Rs.10). La cantidad que el comercio shd es 2000/10200 acciones. Tan si su stoploss consigue golpeado, usted shd sale y su pérdida máxima será Rs.2000 / -. El dimensionamiento de la posición es extremadamente importante desde la perspectiva de manejo de riesgo y gestión de stoploss. Desafortunadamente nadie sigue esto y los inversionistas al por menor quieren siempre saber cuánto pueden ganar. Nunca preguntan cuánto pueden perder ... 14. Técnicas de Swing Trading Hay muchos enfoques diferentes para el comercio con la tendencia después de ser uno de los más populares. El comercio con la tendencia es una de las maneras más simples de negociar en el mercado. El objetivo del comerciante de tendencia es identificar la tendencia actual, tomar una posición en la dirección trendrsquos y mantener esa posición hasta que la tendencia ha cambiado. Entonces, se toma una posición en la dirección de la nueva tendencia. Para definir un ndash de reconocimiento de tendencia, una tendencia alcista es una serie de picos y valles más altos y una tendencia a la baja es una serie de picos y valles inferiores, como se muestra en el gráfico de la izquierda. Y luego vea lo que está sucediendo en la tabla de abajo. El mercado parece estar subiendo, pero finalmente termina en ninguna parte. La mayoría de los mercados terminan en el rango sin movimiento por alrededor de 30 del período comercial. Un comerciante swing debe reconocer que los períodos de rango son parte de las características normales del mercado de valores y trabajar a través de evitar estos períodos en la medida de lo posible. Los promedios móviles son una de las maneras más simples de negociar los mercados de tendencia y los detalles de esto se ha dado en otra sección de Promedios móviles y en la Guía de Swing Trading. 14.1 Patrones no estándar y cómo comerciarlos Usted debe estar consciente de los siguientes patrones y enfoques no estándar para intercambiarlos. En un patrón estándar, usted esperaría por una alta más alta y una nueva más alta baja y el comercio por encima de la última alta y también en una tendencia hacia abajo esperar una menor baja y una menor alta y el comercio una vez que el precio cruza por debajo de dos mínimos inferiores consecutivos. Los enfoques para el comercio de otros patrones se dan a continuación. 14.2 Volumen y Tendencias El volumen del gráfico de existencias también nos muestra la cantidad de liquidez en una acción. Liquidez simplemente se refiere simplemente a la facilidad con la que se puede entrar y salir de una acción. Si una acción está negociando con bajo volumen, entonces no hay muchos comerciantes involucrados en el stock y sería más difícil encontrar un comerciante para comprar o vender. En este caso, diríamos que es ilíquido. Si una acción está negociando en alto volumen, entonces hay muchos comerciantes implicados en la acción y sería más fácil encontrar a un comerciante para comprar de o para vender. En este caso, diríamos que es líquido. Usted no puede comprar algo a menos que alguien lo esté vendiendo a usted y usted no puede vender algo a menos que alguien lo esté comprando 14.3 Etapas que las existencias pasan Por favor explore el sitio de la referencia Swing-Trade-Stocks para los detalles completos. Aquí, sólo se proporciona un resumen. Etapa 1 La etapa 1 es la etapa inmediatamente después de una tendencia a la baja prolongada. Esta acción ha estado bajando pero ahora está comenzando a negociar lateralmente que forma una base. Los vendedores que una vez tuvieron la mano superior ahora están comenzando a perder su poder debido a los compradores que comienzan a ser más agresivos. La acción sólo deriva lateralmente sin una tendencia clara. Todo el mundo odia a este stock Finalmente las existencias estallan en la etapa 2 y comienza la tendencia alcista. Oh, la gloria de la etapa 2. A veces tengo sueños de acciones en la Etapa 2 Aquí es donde la mayoría del dinero se hace en el mercado de valores. Pero aquí está lo gracioso: Nadie cree que el rally Eso es correcto, todo el mundo todavía odia el stock. Los fundamentos son malos, la perspectiva es negativa, etc. Pero los comerciantes profesionales saben mejor. Están acumulando acciones y preparándose para volcarlo a los que llegan tarde. Esto establece la etapa 3. Finalmente, después del avance glorioso de la etapa 2, la acción comienza a negociar de nuevo de lado y comienza a churn. Los comerciantes principiantes ahora están consiguiendo ahora en Esta etapa es muy similar a la etapa 1. Los compradores y los vendedores mueven en equilibrio otra vez y la acción apenas va a lo largo. Ahora está listo para comenzar la siguiente etapa. Esta es la temida tendencia a la baja para aquellos que son largos este stock. Pero, ya sabes qué es lo curioso que lo has adivinado. Nadie cree que la tendencia a la baja Los fundamentos son probablemente todavía muy bueno y todo el mundo todavía ama este stock. Ellos piensan que la tendencia bajista es sólo una corrección. Incorrecto Sostengan y sostener y sostener, con la esperanza de que retroceda de nuevo hacia arriba. Probablemente compraron al final de la Etapa 2 o durante la Etapa 3. Lo siento, pierdes. Checkmate 14.4 The Traders Action Zone (TAZ) Por favor, explore el sitio de referencia Swing-Trade-Stocks para obtener más detalles. Aquí, sólo se proporciona un resumen. Posición comerciante: Este tipo de comerciante está buscando para mantener las existencias durante largos períodos de tiempo. Compran acciones que primero están saliendo de los patrones basados ​​en una tendencia alcista de la segunda etapa. Esto es probable donde usted verá las instituciones comprando acciones. Esta presión de compra es lo que inicia la tendencia alcista. Esperan que los dos grupos siguientes de compradores empujen la acción más arriba. Momentum Trader: Este tipo de comerciante compra acciones que son, así, mostrando impulso que compran acciones después de un gran movimiento en una acción y mantener durante un corto período de tiempo. Están saltando en un tablero una acción en movimiento rápido que mira para capturar ganancias a corto plazo rápidamente. Swing Trader: Este es el tipo de comerciante referido en esta sección. Usted está intercambiando las oscilaciones dentro de la tendencia. Aquí hay un gráfico que puede ayudarle a ver mejor cómo todo se desarrolla. En la tabla de arriba también se puede ver la zona de acción de los comerciantes que es el área entre los 10 SMA y 30 EMA. Aquí es donde usted, como un comerciante del oscilación busca reversiones de nuevo a la parte superior cuando va largo y las vueltas a la desventaja al acortar acciones. No importa si usted utiliza SMA o EMAs. Hay poca diferencia entre los dos, así que no se dejan atrapar por las variaciones. Sólo estamos usando estos promedios móviles para crear una zona en la que encontraremos nuestras entradas para posiciones largas y cortas. Cubra bien las entradas (y salidas) en una sección separada de este sitio. ¿Qué es tan especial acerca de esta zona? Muchas inversiones ocurren en esta área. Así que para crear un enfoque en su estrategia de negociación, es útil para reducir sus configuraciones de stock potencial a un área en un gráfico. Esta zona proporciona una gran cantidad de configuraciones sobre una base diaria. No estamos realmente preocupados por los promedios móviles. Cuando una acción retrocede en esta zona, mira hacia la izquierda para identificar el soporte y la resistencia, las líneas de tendencia, los patrones de velas, etc. Está buscando señales múltiples todas apuntando en la misma dirección. El TAZ es útil para retiradas comerciales. ¿No tiene más sentido comprar una acción después de una ola de la venta ha ocurrido en lugar de quedar atrapado en un sell-off Doesnt tiene más sentido cortar una acción después de una ola de compra se ha producido en lugar de quedar atrapado en un rally ¿Dónde hacer Usted compra un pullback y donde usted corta un rally Usted los compra y los pone en cortocircuito en la zona de la acción de los comerciantes (TAZ). Vea los ejemplos de gráficos a continuación. Del mismo modo, el primer retroceso en un rally largo o corto es generalmente el lugar más eficaz para entrar. Este es el tipo más confiable de entrada en una acción y este es el área probable donde el dinero institucional va a entrar en la acción. Si sólo cambias un patrón, éste debería serlo Puedes entrar en una acción al comienzo de una tendencia, en un punto de bajo riesgo, y puedes tomar beneficios parciales y montar la tendencia a la finalización. El indicador Zig que se publica aquí Le ayuda a intercambiar retrocesos en columpios. 14.5 4 Patrones para Swing Traders Compruebe los detalles aquí en Swing Trades para este excelente trabajo y utilice sus servicios, como lo que se muestra aquí. 14.5.1 El modelo de negociación T-30 La configuración. El nombre T-30 (haga clic en el enlace para leer más en Swing Trade) se refiere a una cola que se corta a través de la media móvil exponencial del período 30. Esto se parece a un patrón de velas de martillo en la carta, pero no tiene que ser un martillo perfecto para ser considerado un T-30. Además, el color del cuerpo real no es importante. Esta cola en la carta vacía a otros comerciantes de la acción. Nota: No hay nada especial sobre la media móvil de 30 periodos. Es sólo una referencia. Mire a la izquierda en la tabla para determinar el soporte y la resistencia. Cuando usted está negociando cualquier tipo de patrón de cola o martillo, siempre busque volumen para ser más alto que el día anterior. Esto sugiere que muchos comerciantes fueron sacudidos y la demanda está aumentando. Esto es importante La entrada: Si usted es capaz de comercio durante el día, luego comprar la acción en el día del martillo (cola) cerca del final del día. Usted no necesita ningún tipo de confirmación o cualquier otra cosa. Sólo necesita ver que este stock está en un nivel de soporte y que la demanda está entrando en el stock (volumen). Esa es toda la confirmación que usted necesita. Si usted no puede negociar durante el día, entonces coloque su parada de compra por encima de la alta de este día de martillo. Al día siguiente tendrá que comprobar para ver si se llena y luego colocar su orden de stop loss. También puede utilizar una orden de soporte. El Stop Loss OrderHay dos opciones para la colocación de su orden de stop loss. Cada uno tiene ventajas y desventajas. Usted decide lo que es correcto para usted. Opción 1: Ponga su parada bajo el bajo del martillo. La ventaja de esto es que su parada está muy lejos de su precio de entrada y es probable que no se detenga prematuramente. La desventaja de esto es que debido a su parada está tan lejos, tendrá que comprar menos acciones con el fin de cumplir con sus reglas de gestión de dinero. Opción 2: Desplácese hasta el gráfico de 60 minutos y ponga su parada bajo un área de apoyo más cerca del cuerpo real de la vela. La ventaja de esto es que usted consigue comprar más acciones porque su parada está más cerca de su precio de compra. La desventaja de esto es que debido a que su parada está tan cerca, es posible que se detenga más a menudo, antes de que ocurra un gran movimiento. 14.5.2 Patrón de la ciudad fantasma El nombre de la ciudad fantasma nombre (haga clic en el enlace para leer más en Swing Trade) se refiere a una configuración de baja volatilidad. Y lo que sigue baja volatilidad Alta volatilidad Esto se repite una y otra vez en cada gráfico - en cada marco de tiempo. Con este patrón de gráfico, verá pullbacks en la Zona de Acción de Traders que terminan en velas de rango estrecho. Estas velas también se conocen como estrellas o dojis. Combine estos patrones de precios con bajo volumen y usted tiene un comercio ganador en la toma Nota: En la terminología de la vela, las estrellas. Técnicamente tienen que separarse de la vela anterior para ser llamadas estrellas. No encuentro que esto sea necesario para intercambiarlos. Cómo negociar este patrón Esto puede ser complicado. Cuando usted tiene una situación potencialmente explosiva, el stock puede ser propenso a whipsaws. Aquí es cómo evitarlos. El EntryWith este patrón, usted desea evitar apenas poner su parada de la compra sobre la colmo anterior. Es probable que se llenen prematuramente Método 1: Ponga su parada de compra por encima de la alta de la vela más estrecha gama estrecha. En el primer ejemplo (largo), hay tres velas que destaqué. El medio tiene el más alto. Ponga su parada de compra por encima de eso. Esto se invierte para posiciones cortas. Método 2: Espere a que se desarrolle otro patrón antes de entrar en el stock. ¿Notó el T-30 (s) Método 3: Mueva hacia abajo un marco de tiempo para el gráfico de 60 minutos y esperar a que se rompa. Muchas veces el gráfico de 60 minutos le dará una señal de advertencia temprana de que el stock está a punto de romperse (en una dirección u otra). La parte más difícil de este patrón es la entrada. Muchas veces el stock se moverá hacia arriba y luego vender. O, se moverá hacia abajo, y luego se reúnen. Esto puede causar latigazos. La ventaja de este patrón es que su parada puede estar muy cerca de su precio de compra, por lo que su riesgo es pequeño. Si te paras, considera otra entrada. El movimiento que sigue es generalmente digno de él 14.5.3 Patrón de la trampa del oscilación Esto es lo que está sucediendo en el patrón: Esta acción rallies difícilmente a 42.00 (véase la carta). A continuación, se retira muy bien en la TAZ. Esto habría sido un buen retroceso al comercio. Pero mira lo que sucede a continuación. Se recupera un poco, pero luego falla y vuelve a caer. Esto atrapa a los comerciantes de swing que son largas de este stock. Ellos pusieron sus órdenes de stop loss bajo el primer intento de rally. Pero, cuando la acción cayó, sacó sus órdenes de stop loss. Ahora que la mayoría de los vendedores están fuera del comercio, la acción puede reunirse. Y eso es exactamente lo que hizo. Cómo cambiar este patrón La clave con este patrón de gráfico es buscar el shakeout. El swing final DEBE ir por debajo de la baja de la primera oscilación. Muchas veces, este swing final terminará en un martillo. Este martillo tomará todas las órdenes de la parada de la pérdida y usted está listo para ir La entrada: Espere a que un patrón de la velas se desarrolle en el oscilación final (en este caso, era un martillo). A continuación, puede comprar la acción en el día del patrón, o esperar, poner en una parada de compra por encima de la alta del patrón de velas. Depende de usted cómo desea entrar en el stock. 14.5.4 Patrón de gráfico de trampas laterales Lea más en Swing Trade Stocks. Esto es sólo un resumen. Cómo cambiarlo. Hay tres componentes para el comercio de este patrón de gráfico: reversión de desglose de consolidación Usted necesita una consolidación de lado, a continuación, un desglose que hace que el gráfico a buscar bajista, y finalmente un patrón de inversión. Esta es la razón por la que este patrón se llama una trampa lateral. La acción se negocia de lado y luego atrapa a los comerciantes que cortocircuitaron el desglose. La entrada que desea establecer una posición con este stock en el día de la vela de reversión. Pero, usted no desea negociar apenas cualquier vela de la revocación. Quieres que la vela sea fuerte. Asegúrese de que cierra al menos a mitad de camino en el rango de la vela de avería. Esto se mostrará como un patrón de candelabro piercing o un patrón de candelabro alcista alcista (ver los ejemplos anteriores). Tomando ganancias Nada especial aquí. Simplemente rastree sus paradas usando su estrategia de salida favorita. Sin embargo, cuando el mercado de valores le ofrece un regalo - tomarlo Si la acción explota, y sube 15 en un par de días, por lo menos tomar beneficios parciales y el camino de sus paradas en el resto. Tenga en cuenta que usted está deseando ver este movimiento de acciones por encima de ese patrón de comercio lateral (consolidación). Ahí es donde la explosividad comenzará. 14.6 Swing trading en Action Aquí hay un simple indicador de trading swing que usa un principio de trading breakout. El mismo indicador puede utilizarse con los promedios móviles para retirar el comercio, y el ejemplo de lo que sigue. El indicador se dibuja con la función Amibroker Zig. Sin embargo, la función Zig tiene un retraso desde la formación del pivote hasta la indicación del pivote. Esto ha sido eludido, mostrando cuando el pivote se forma con flechas como se muestra en la tabla de abajo para el Nifty. Cuatro oficios se muestran y demuestran la formación desigual de los columpios y los niveles de entrada. En el primer comercio ingresado en 5179, tenemos dos inferencias de entrada. El primer pico es más alto que el pico siguiente, mientras que dos niveles más altos se hacen. El punto de entrada y SL es el mismo para ambos niveles de entrada. Ese comercio permite una salida a 200 puntos de beneficio. La siguiente entrada corta falla, a medida que se forma un canal inferior, pero se cancela inmediatamente después de un valor más alto. Uno podría jugar seguro y esperar a que el precio caiga por debajo de la segunda depresión y luego entrar, que es en realidad la entrada para el tercer comercio, que tiene éxito y hace 300 pts. Repase esto cuidadosamente junto con las reglas de swing y las excepciones y cómo se manejan. Se incluye la AFL que generó el indicador. El parámetro de cambio de porcentaje se puede variar para administrar scrips con diferentes precios y diferentes marcos de tiempo. El porcentaje de cambio utilizado para este gráfico es 0.6. Precaución. Utilice swing trading para scrips e índices altamente líquidos sólo para que se sigan las reglas normales. Las escrituras menos líquidas darán whipsaws frecuentes. Mientras que el gráfico más arriba está en un marco de tiempo por hora, ver el mismo gráfico para un movimiento Nifty de 5 minutos el 18 de noviembre. Siempre es seguro entrar en un comercio después de dos máximos más altos para una entrada larga y dos mínimos más bajos para una entrada corta, en particular para el comercio intradía para evitar whipsaws. 14.7 Ejemplo de comercio de retiro Aquí hay un ejemplo de comercio de retiro usando el Indicador Zig AFL. Tenga en cuenta que puede suprimir los pivotes, las flechas de indicación del tiempo de formación del pivote o las líneas EMA, seleccionando los parámetros apropiados en el AFL. Ajustes simples, que ayudan a conseguir las cartas despejadas. Ver las cartas 10/30 EMA y la zona de negociación (el primer retroceso está en el TAZ en el corto así como el primer pullback en el rally largo también). 14.7 Las trampas de oso y toro en los negocios de swing Lea este excelente artículo de Howard Friend para saber más. 14.8 Retracciones de Fibonacci Ponga aquí solamente para la integridad. Por favor, lea los detalles completos en Swing-Trade-Stocks. (Haga clic en el enlace). Voy a añadir AFLs que utilizan este principio pronto. 14.9 Gann Swing Charts for Trading Este es un interesante concepto de James A. Hyerczyk publicado en Trading Markets (haga clic en el enlace). Y lo estoy implementando para el beneficio de practicantes de TA en ciernes aquí. Al escribir sobre el patrón bajo el contexto de Gann, el gráfico de Gann Swing es el primer patrón que viene a la mente. El gráfico Gann Swing también se conoce como el Indicador de tendencia de Gann. La creación de un Gann Swing Chart es un primer paso importante en el uso del análisis de Gann, ya que identifica la tendencia y los tops y fondos importantes desde los cuales dibujar los ángulos de Gann. Además, el gráfico proporciona información valiosa para el comerciante, como el tamaño y la duración de los columpios. Esta información ayuda al comerciante a encontrar precios y objetivos de tiempo y para identificar cuando el mercado está por delante o detrás de la meta. Gann Swing Charts se puede crear para la tendencia menor o la tendencia principal. Algunos analistas prefieren las perspectivas de tendencia menor, intermedia y principal. Para este artículo vamos a utilizar el gráfico de swing de 2 barras como nuestro indicador de tendencia principal. Una carta de oscilación de 2 barras mide las oscilaciones solamente después de que el mercado haya hecho dos máximos consecutivos más altos o dos más bajo-mínimos consecutivos. Una carta de oscilación menor o de 1 bar seguiría las oscilaciones de un día del mercado. Antes de aprender a construir el gráfico de swing de 2 barras permite ver algunos de los beneficios que tiene sobre una carta de swing menor. 1. Las oportunidades principales de la carta de tendencia ocurren con menos frecuencia que las oportunidades de la tendencia menor. Esto mantiene el coste de negociar a un mínimo. 2. El comercio con menos frecuencia que el indicador de tendencia menor hace que el comerciante menos probable que se whipsawed y también hace que la posibilidad de una larga serie de pérdidas menos probable. 3. Las principales oportunidades de comercio de tendencia se desarrollan más lentamente y más previsiblemente que las oportunidades de tendencia menor. Esto le da al comerciante tiempo para ver la formación y para hacer ajustes cuando sea necesario. 4. Aunque la misma técnica es necesaria para crear el gráfico de tendencias principal, y el gráfico de tendencia menor, la cantidad de tiempo dedicado puede ser menos especialmente si el mercado está en una fuerte tendencia alcista o tendencia a la baja. 5. El agotamiento mental causado por el cambio frecuente de dirección, overtrading, y teniendo una serie de pérdidas no es tan común para el operador de tendencia principal como lo es para el comerciante de tendencia menor. El gráfico de tendencia principal se puede utilizar para identificar las principales tapas de tendencia y fondos para cualquier período de tiempo. Con el fin de evitar la confusión acerca de si estamos hablando exclusivamente de las tablas mensuales, semanales, diarias o intradía, llamamos a cada período de tiempo de negociación un bar. El gráfico principal de oscilación de tendencia, o gráfico de 2 barras, sigue los movimientos de 2 barras del mercado. A partir de un precio bajo cada vez que el mercado hace un mayor-alto que la barra anterior por dos períodos de tiempo consecutivos, una línea principal de la tendencia sube de las dos barras bajas de nuevo a la nueva alta. Esta acción hace que el precio bajo de dos barras detrás un fondo principal. A partir de un precio alto cada vez que el mercado hace un menor-bajo que la barra anterior por dos períodos de tiempo consecutivos, una línea principal de la tendencia se mueve abajo de las dos barras altas de nuevo a la nueva baja. Esta acción hace que el alto precio de dos barras atrás una parte superior principal. Una vez que se forma la primera parte superior e inferior, el comerciante puede anticipar un cambio en la tendencia principal. A partir del primer día de negociación, si la línea de tendencia principal se mueve hasta un nuevo máximo, esto no significa que la tendencia principal ha subido. Por el contrario, si el primer movimiento es hacia abajo, esto no significa que la tendencia principal es hacia abajo. La única manera de que la tendencia principal a aparecer es cruzar una parte superior principal, y la única manera de que la tendencia principal a rechazar es cruzar un fondo principal. Además, si la tendencia principal es hacia arriba y el mercado hace un swing principal hacia abajo que no saca el fondo principal anterior swing, esto es una corrección. Si la tendencia principal está abajo y el mercado hace un oscilación principal para arriba que no saca la tapa principal anterior del oscilación, esto es también una corrección. Un mercado se compone de dos tipos de movimientos hacia arriba y hacia abajo. La tabla de oscilación principal llama la atención sobre estos tipos de movimientos identificando tendencias y movimientos de corrección, así como la tendencia de movimientos hacia abajo y la corrección de movimientos hacia abajo. En resumen, al implementar la tabla principal de oscilación, el analista simplemente está siguiendo los movimientos hacia arriba y hacia abajo de dos barras del mercado. La intersección de una línea descendente establecida con una nueva línea ascendente es un fondo de oscilación principal. La intersección de una línea ascendente establecida con una nueva línea descendente es una tapa principal del oscilación. La combinación de las principales tapas de oscilación y los principales fondos de oscilación forman la principal gráfica de indicadores de tendencia. El cruce de una tapa principal del oscilación cambia la tendencia principal para arriba. La penetración de un fondo de tendencia principal cambia la tendencia principal hacia abajo. El mercado se compone de principales tendencias al alza, principales tendencias bajistas y correcciones de tendencias principales. James A. Hyerczyk es un asesor de comercio de materias primas registrado con la National Futures Association. El Sr. Hyerczyk ha estado involucrado activamente en los mercados de futuros desde 1982 y ha trabajado en varias capacidades de analista técnico a asesor de comercio de materias primas. Utilizando la teoría W. D. Gann como su metodología central, Hyerczyk incorpora combinaciones de patrón, precio y tiempo para desarrollar su análisis diario, semanal y mensual. Sus trabajos publicados incluyen artículos para Futures Magazine, Traders World, Revista SFO, Forex Journal y Commodity Perspectives (Commodity Research Bureau), y su libro Pattern, Price amp Time publicado por John Wiley amp Sons, Inc. en 1998. Crédito completo Al autor y TradingMarkets para este trabajo. 14.10 Gann Swing Charts Implementado Y aquí está la implementación de la barra 2 Gann Swing mostrando dos ejemplos, la tendencia Nifty bajista en el 17 y los oficios en el 18. Obsérvese, que el corto de 17 podría haber sido llevado a su conclusión lógica en 4850 a través de un comercio durante la noche, siguiendo la lógica de tendencia bajista. Qué es bueno sobre Gann 2 bar Swing charts Permiten la entrada en los principales cambios de tendencia y ayudar a ignorar whipsaws inmediato. Por supuesto los whipsaws no pueden ser evitados, pero se reducen perceptiblemente. Modificado el 21/11 para incluir Bandas de Bollinger (seleccionables). El Amibroker AFL que incorpora esto se adjunta a continuación. El siguiente paso será convertir este AFL en un sistema comercial. 14.12 Manhattan Swing Charts Las cartas de oscilación de Manhattan son un reemplazo para las tablas zigzag tradicionales y personalmente, he encontrado que es más fácil seguir tendencias y descubrir nuevos oficios. La carta del oscilación de Manhattan se llama así, porque los oscilaciones se representan por los rectángulos verticales, que se asemejan a rascacielos / torres del cielo, que puntean un horizonte típico de Manhattan. Construcción. Una vez que haya identificado picos y valles, sólo trazar estos en un gráfico con cada pico que representa la terraza de la torre y cada depresión que representa el sótano de la torre. Las líneas verticales conectan los picos y el canal. Si bien no es necesario tener el mismo espacio entre las torres, y puede tenerlas alineadas con las tablas de OHLC, se hace muy fácil ver las tendencias más grandes, cuando se tiene el gráfico de Manhattan alineado a la carta de precios actual. Pueden parecer similares a los gráficos Kagi japoneses (ver sección siguiente), pero son diferentes en lógica. Vea los ejemplos a continuación y vea la conveniencia de estos gráficos. Todas las reglas del oscilación son extremadamente fáciles de aplicar y usted entenderá hacer sus propios ajustes como se muestra para la primera señal del comercio abajo. Al igual que los gráficos PnF, estos pueden filtrar el tiempo y mostrar la tendencia que es realmente activa. Por supuesto, puede ver los gráficos alineados con el tiempo de OHLC y se muestra a continuación. Éste es algo del nuevo conocimiento que se discute en el servicio negociado mentored. 14.13 Gráficos Kagi Los Gráficos Kagi como gráficos de puntos y figuras usan un paso de reversión definido en incrementos de precios absolutos o edad del precio. En cualquier caso, mientras el movimiento de precios desde un nivel base no se invierta, más que el incremento de precio elegido, se elabora una línea vertical para una tendencia ascendente y una tendencia descendente con el tamaño de incremento elegido. Normalmente, una línea de tendencia alcista es más gruesa que la línea de tendencia descendente. En la inversión de precio, se realiza un paso horizontal antes de que el precio se invierta en la dirección opuesta. Por ejemplo, si el incremento de precio es 4 y el precio base es 100, si el precio se mueve a 109. Se dibuja una línea vertical hasta 108 (dos incrementos). Another increment is drawn, when price moves to 112. If price now reverses to 108 or lower, a horizontal step is made and a vertical line drawn to 108. If a vertical line trending down crosses a previous trough - horizontal step - or window in Kagi terminology, the trend is said to reverse to down. Likewise, an uptrending vertical line, when crossing a previous peak - horizontal step - or window, the trend is said to reverse to up. (see the charts below). As these are also time neutral charts, at TradeWithMe, we have built these charts by removing market noise using underlying point and figure data to construct the price movement swings using Gann principles and then constructed the Kagi charts. The result is amazingly clear depiction of trend. More information on Kagi Charts are provided in the enclosed article by Jayanthi Gopalakrishnan in Stocks and Commodities. All rights rests with the original publishers. Kagi Chart AFLs are provided to those who are part of the mentored trading program with TradeWithMe and also available as separately priced resources. Request details through the contact form. 14.14 Renko Charts Renko charts are similar to Point and Figure Charts as they use a fixed brick size for the chart preparation. Noise cancellation is achieved, by defining that so long as price remains within - brick size from the base price (price here is close price), there is no change in the chart. If the price moves up twice and less than 3 brick size, 2 bricks will be drawn, with each brick offsetted to the right with each other. Likewise, when price moves down, bricks are drawn in a similar manner. The only condition for direction reversal that is imposed is that reversal should occur with a price movement of at least twice the brick size. (in a way similar to 2 box reversal in Point and figure terminology). Use of close price and this asymmetrical reversal, ensures that the chart shows a good trend of the market direction. Buys and sells are triggered when direction changes. It is possible to apply other rules such as retracement and support/resistances as well on these charts. See the example below : The chart above has an enhancement to show the day change on the chart itself. The chart by itself does not have any time axis. Amibroker AFL for preparing a highly efficient chart are available to those who are part of the mentored trading programs with TradeWithMe. It is also available on a priced basis. Request details through the contact form. 14.14 Combining Point and Figure, Renko and Kagi Underlying principles in these methods apply swing principles in charts that dont have any time element. Therefore, the concepts of price reversal from PnF, equal sized boxes or bricks from Renko and trend from Kagi can be combined together to get a fairly simple and interesting view of price. In its basic form, this is demonstrated in the picture below. 14.15 Elliott Waves (Work In Progress) This is intended just to be an introduction to Elliot Waves and links to more comprehensive information will be added here. The material here is fully acknowledged to swing-trade-stocks The Elliot wave describes price movement in a series of motive and corrective phases as below. The motive phase of an Elliott wave cycle consists of five waves. You can see the waves labeled on the chart above numbered 1 through 5. Think of the motive phase as a detailed view of an uptrend. The corrective phase is labeled on the chart above as Wave A, Wave B, and Wave C. This is the phase that corrects the uptrend. We are not really concerned with this phase, but I wanted you to learn the basic cycle Wave One This wave breaks the previous downtrend and begins a new uptrend. This marks the beginning of the trend. You want to start watching for a pullback when this wave starts. Wave Two The pullback Now you want to start looking for an entry using candlestick patterns. This sets up our First Pullback scenario. You are hopping on board at the beginning of an uptrend. Wave Three Wave three of an Elliott wave cycle is the longest and the strongest of all five waves That is why we want to get on board during wave two (the pullback) right as wave three is beginning to unfold. When you can find stocks that are beginning a wave three, you want to hold on to your position for a longer time frame. Dont treat is at a little swing trade, instead, treat it as a trend trade. You want to ride this powerful wave to completion Why Because you will make the most amount of money in the least amount of time. Ya, gotta love that Wave Four This wave is pretty disappointing for those that bought this stock too late. The stock moves a lot slower and is a signal that the best part of the trend is over. Wave Five Again, this wave is usually sluggish and not near as dynamic as the third wave of an Elliott wave cycle. This also marks the last burst of buying before a new downtrend starts. Wave A, B, and C These waves finally start the downtrend. You will notice that wave A looks like just a regular pullback. Nope. This is a bull trap. You will also notice that wave B doesnt get higher than wave 5. This is the first pullback of the downtrend and wave C is the third wave in a downtrend. This is where you would look for shorting opportunities. This is the basic structure of an Elliott wave pattern. There is a lot more to Elliott wave theory . but some of it can get very complicated. Also, sometimes it can be very difficult to identify exactly which part of the cycle a stock is in A very interesting flash animation on Elliot Waves by Babu Kothandaraman (see file attached below). Here are some more Elliott Wave articles that you might enjoy reading. (to be added).