Estrategias Comerciales Que Funcionan Pdf

Swing Trading estrategias que funcionan 8211 Uso de fuerza relativa buen ejemplo de Swing estrategias comerciales que funcionan Los comerciantes día bueno, hoy quiero compartir con ustedes algunas estrategias de negociación de swing que funcionan en el mundo real. Hace varios meses, creé un video comercial sobre la determinación de la fuerza del mercado utilizando simples análisis visual y líneas de tendencia. En caso de que te perdiste este video aquí hay un enlace para que puedas verlo. El video ha sido visto más de 17.000 veces en los últimos 45 días. Este artículo y el siguiente video le muestran cómo llevar el análisis de la línea de tendencia al siguiente nivel. Cuando empecé a operar, quería aprender el Santo Grial, pensé que cuanto más complicada fuera la estrategia, mayores eran las probabilidades de que me ayudara a producir grandes ganancias. Después de algunas lecciones dolorosas, es decir, perder mi culo, me di cuenta de que la dificultad de un método de comercio en particular tiene muy poco que ver con el nivel de rentabilidad que el método es probable lograr. Un método que se ajusta a los criterios de las estrategias de negociación swing que el trabajo es la fuerza relativa, mientras que puede sonar de fantasía, es sólo un término para mirar a varios mercados relacionados y ver cuál es más fuerte y cuál es más débil. La clave es asegurarse de que hay relación entre los mercados. Por ejemplo, las empresas relacionadas, las monedas que el comercio de cerca como el euro y la libra esterlina, o Exchange intercambió fondos que portan acciones similares, o diferentes pero relacionados con los contratos índice. Lo que usted quiere encontrar es dos mercados que se siguen muy de cerca la mayoría del tiempo. En este ejemplo utilizaré los dos mercados con los que la mayoría de la gente está muy familiarizada, los dos mayores índices del mundo. Voy a comparar el SampP 500 con el índice Nasdaq 100. Estos dos índices suelen tener una correlación de más de 85 por ciento, esto significa que se mueven en la misma dirección o se siguen la gran mayoría de tiempo. Estos dos mercados son un ejemplo perfecto de dos mercados relacionados. Echa un vistazo a un gráfico de la E-mini SP y el E-mini Nasdaq contrato que se remonta a unos meses. E-mini SP pendiente de unos 55 E-mini Nasdaq pendiente de unos 30 Usted puede decir, mirando a estos dos gráficos que el E-mini Nasdaq contrato de futuros es el más débil uno de los dos instrumentos. Esto me da una buena indicación de la fuerza relativa de E-mini SP contrato de futuros en comparación con el E-mini Nasdaq contrato de futuros. Observe que I8217m no utiliza indicadores técnicos distintos de mis ojos y el gráfico de barras de OHLC para ver la acción del precio visualmente. Si tuviera que poner un comercio de fuerza relativa entre estos dos contratos, simplemente compraría el contrato de E-mini SP y vendería el contrato de Futuro de E-mini Nasdaq. Veamos cómo esto funcionaría en realidad. Echa un vistazo a ambos gráficos como aparecen en el 21 de febrero de 2013. Ver por ti mismo cómo habría funcionado. E-mini SP cae la mitad de lo que el Nasdaq E-mini Nasdaq cae dos veces más fuerte que el índice SP Usted puede ver claramente de estas dos cartas que el E-mini Nasdaq está cayendo el doble de duro que el E-mini SP Futures Contract. Este es un gran ejemplo de las estrategias de negociación swing que funcionan en el mundo real. Simplemente combinamos el análisis de tendencias visuales y tomamos dos mercados que están relacionados y comparamos la fuerza de uno con el otro. Usted simplemente ir a largo el E-mini SP y que corto el contrato E-mini Nasdaq en el mismo tiempo exacto. Puede aplicar este mismo método a las acciones relacionadas u otros mercados relacionados. Pero asegúrese de que sus posiciones son de igual tamaño, esto es muy importante. Equalización de la posición Nota: hay una fórmula simple que le enseñaré en las próximas semanas que determina cuántas acciones o contratos de comercio para que tanto las posiciones tomadas de largo y la posición tomada en corto se igualan entre sí. Lo que significa que desea que la posición que está tomando para el lado largo para ser igual a la posición que toma a la desventaja. No se puede simplemente negociar un contrato largo y un contrato corto en esta situación porque estos dos mercados tienen contratos que tienen un tamaño diferente, por lo que tiene que igualar la posición para que ambos contratos serán de igual peso. Usted tiene que hacer cada vez que el comercio de dos posiciones distintas en direcciones opuestas, independientemente de qué acciones u otros instrumentos que el comercio. Usted siempre tiene que igualar sus posiciones de modo que usted está intercambiando manzanas con manzanas y no manzanas con naranjas. Estaré haciendo un tutorial sobre la igualación de posición en las próximas semanas. También estaré escribiendo varios artículos sobre las estrategias de negociación swing que trabajan en el mundo real. Muchas estrategias de negociación de swing se ven bien en el papel Quiero centrarse en sólo las mejores estrategias de negociación de swing que trabajan de manera consistente en el entorno del mercado real. Deseándole todo el mejor en su negociación, Rogelio Scott Senior Trainer Market GeeksActualizaciones de una versión temprana del libro quot Este es un libro bien escrito para el especialista, el matemático, y alguien con un enfoque empírico de los mercados. Lo recomiendo totalmente al comerciante de los sistemas del principio, comerciante de la caja del comienzo negro, o alguien agudamente interesado en negociar el mercado con una estrategia matemática estructurada. Quot Anne-Marie Baiynd, autor The Trading Book quot Uno de los principios básicos del comercio es que ciertos eventos causan reacciones de precios predecibles. En muchos casos, los mercados relacionados reaccionan de la misma manera. Stefan y Richard Hollos han escrito un libro muy claro sobre cómo identificar y beneficiarse de estos movimientos. Aunque esto quede corto de darnos el sistema perfecto, nos da las herramientas y la comprensión que cada comerciante serio debe tener. Le hará mirar los mercados de manera diferente. Es una lectura rápida y lo recomiendo. 29.95 Formato: ebook Kindle / pdf, 177 páginas ISBN 9781887187206, ebook 9781887187039 Fecha de publicación: Sep 2011 ¿Cree usted que hay patrones en Los mercados financieros que se pueden tomar ventaja de lo que si usted podría ver los patrones en los mercados financieros que menos de 1 en 1000 día los comerciantes eran conscientes de la enfermedad nunca olvidaré la primera vez que (Richard) perdió mucho dinero en el comercio. Era principios de 2010 y compré TLT después de haber tomado una carrera significativa. Después de comprarlo, comenzó a disminuir casi a diario durante el próximo mes. Cuando el dolor era más de lo que podía soportar, lo vendí, bloqueando lo que para mí fue una gran pérdida. Para apilar, no mucho después de que lo vendió, TLT invertido curso y comenzó a subir. ¿Por qué compré TLT cuando lo hice? Fue debido a ciertas cosas que vi en las listas, y algunas consideraciones macroeconómicas que tenía en mi mente. Yo estaba muy equivocado. Nuestro fondo es la física, y los físicos les gusta entender lo que pasa bajo la capucha cuando observan un sistema en evolución. Para cosas como el mercado de valores y los bonos, la economía parece ser un lugar para empezar. Pero esto a menudo sólo es cierto a largo plazo, y como Keynes dijo, A la larga, todos estaban muertos. Así que para evitar que el fiasco TLT vuelva a suceder, decidimos responder a la pregunta: ¿Existe una manera sistemática de obtener beneficios en los mercados financieros, utilizando un algoritmo, para que la computadora nos diga cuándo comprar y vender? Al menos aliviaría algunos De la carga emocional, y tal vez incluso producir beneficios también. Esta es nuestra motivación, eliminar la emoción y la discreción de la negociación, mientras que al mismo tiempo ser rentable. El enfoque que hemos tomado en esta búsqueda es una búsqueda de patrones. Para flexibilidad y aplicabilidad, queríamos mantener nuestras hipótesis al mínimo: Hay modelos simples que pueden usarse para describir el comportamiento de los mercados financieros. Los modelos tienen patrones estadísticos asociados con ellos que pueden ser aprovechados. Los patrones pueden cambiar con el tiempo, pero hay estrategias comerciales que pueden adaptarse a los cambios. Estrategias comerciales simples que funcionan no son para todos. Aquí hay 5 razones por las que puede decidir no comprar este libro: Usted no cree que hay patrones en los mercados financieros que se pueden utilizar para el comercio rentable. No te gusta pensar cuantitativamente, y no sabes nada acerca de la programación (la programación es útil para ir más allá de las estrategias más simples). Quieres seguir perdiendo dinero como la mayoría de los demás comerciantes. Estás feliz de correr con la manada y hacer lo que todos los demás están haciendo. Usted piensa que sólo los grandes bancos pueden hacer dinero de comercio. Esto es lo que Perry Kaufman, autor de Nuevos Sistemas y Métodos de Negociación ha dicho sobre una versión anterior de Simple Trading Strategies That Work: Uno de los principios básicos del comercio es que ciertos eventos causan reacciones de precios predecibles. En muchos casos, los mercados relacionados reaccionan de la misma manera. Stefan y Richard Hollos han escrito un libro muy claro sobre cómo identificar y beneficiarse de estos movimientos. Aunque esto quede corto de darnos el sistema perfecto, nos da las herramientas y la comprensión que cada comerciante serio debe tener. Le hará mirar los mercados de manera diferente. Es una lectura rápida y lo recomiendo. En este ebook de 177 páginas, revelamos: La estrategia simple que condujo a esta parcela de beneficio (rojo es el beneficio, el azul es el precio): Las dos estrategias fundamentales de la negociación, una de las cuales es exitosa todos los días. Una estrategia de expectativas positivas cuyo único supuesto es que hay un sesgo (tendencia). Si su hacia arriba o hacia abajo no importa. Dos formas diferentes de modelar un sesgo de conmutación (una tendencia que cambia de dirección). Cómo utilizar la correlación para mejorar las estrategias simples. Una explicación intuitiva de los modelos de Markov. Estrategias comerciales simples que funcionan no son sólo teoría. Probamos la unidad en 4 ETFs. Hay 24 figuras y 6 tablas, mostrando el desempeño de las estrategias, y comparándolas. Contrariamente a otras estrategias que podría haber leído, las estrategias reveladas en este libro electrónico no requieren grandes cantidades de datos históricos, y se puede implementar en cualquier escala de tiempo. Dicen que para resolver un problema difícil, a veces todo lo que necesita es un cambio de perspectiva. Este libro electrónico ofrece una vista de los datos financieros que no encontrará en ningún otro lugar, y las estrategias sencillas basadas en esta vista para conseguir que va en la dirección correcta. Usted puede obtener este ebook ahora en Amazon como un Kindle ebook. También puede obtener este libro electrónico al instante como un pdf de Gumroad. Acerca de los autores: Stefan Hollos y J. Richard Hollos son físicos por entrenamiento, y disfrutan encontrando patrones e información en los datos. Son los autores de Probability Problems and Solutions. Problemas y soluciones combinatorias. El lanzamiento de la moneda: probabilidades y patrones. Y Bet Smart: El sistema de Kelly para apostar e invertir. Y son hermanos y socios de negocios en Exstrom Laboratories LLC en Longmont, Colorado. El sitio web para su trabajo relacionado con las finanzas cuantitativas es QuantWolf. Están interesados ​​en cualquier cosa relacionada con el cálculo de probabilidades (probabilidades). Tabla de contenidos Descargo de responsabilidad Prefacio Parte I Estrategias Capítulo 1 Introducción Capítulo 2 Proceso aleatorio binario Capítulo 3 Estrategia BSP y BOP Capítulo 4 Ejemplos de estrategia BOP BOP Capítulo BSP-XY y BOP-XY Capítulo 6 BSP-XY 7 XY Cambio de estrategia Capítulo 8 XY Ejemplos de conmutación Capítulo 9 Precio Modelo de Markov Capítulo 10 Precio Markov Ejemplo de modelo Capítulo 11 Precio amperio Volumen Markov Modelo Capítulo 12 Precio amperio Volumen Markov Ejemplos Capítulo 13 Conclusión 13.1 Ejemplo Resumen 13.2 Cuestiones de período Capítulo 14 Continuando Parte II Modelos Capítulo 15 Modelo de monedas únicas 15.1 Variables aleatorias 15.2 Apuesta en el modelo 15.2.1 Sesgo conocido 15.2.2 Sesgo desconocido Estrategia BSP Estrategia de regla de mayoría Capítulo 16 Modelo de 2 monedas 16.1 Apostar en un proceso de evitar medios 16.2 Apostar en un proceso de reversión de media 16.3 Análisis general del modelo de dos monedas Capítulo 17 Modelo de 3 monedas Apéndice A Examen de la probabilidad discreta Apéndice B Teorema de Cayley-Hamilton Enviar comentarios a: Richard Hollos (richardATexstrom DOT com) Copyright 2011-2014 por Exstrom Laboratories LLC Los comerciantes de todo el mundo han notado un tema común. Los comerciantes del día hacen la negociación manera demasiado complicada Plantean docenas de indicadores en su pantalla que negocia y después no incorporan comercios con confianza. En este artículo usted aprenderá a tener confianza en sus decisiones comerciales mediante el uso de una estrategia de comercio de día simple que sólo se basa en dos indicadores. ¿Cuáles son los mejores mercados para esta estrategia de negociación Esta estrategia es una tendencia simple que sigue la estrategia que debe trabajar en cualquier mercado, pero como un comerciante de día prefiero el comercio de futuros. En Rockwell Trading, negociamos esta estrategia en vivo en nuestras salas de venta en vivo en los siguientes mercados: E-mini SampP E-mini Dow E-mini SampP MidCap FX Euro 30 años T-Bonos Cómo configurar su software de gráficos Al seleccionar una Tiempo, preferimos los gráficos de la señal para esta estrategia. Si usted no está familiarizado con los gráficos de tick, una barra de tick se completa después de un número específico de operaciones, en lugar de un marco de tiempo como una barra de 5 o 15 minutos. Como ejemplo, utilizo una carta de 4.500 ticks para el E-mini SampP. Esto significa que una barra o una vela se traza cada 4.500 operaciones. Un bar puede tardar de 2 a 5 minutos en completarse, pero el tiempo real que se tarda en completar realmente no importa. Todo lo que cuenta es la cantidad de operaciones que se han realizado en el mercado. La ventaja de utilizar gráficos de ticks es que el número de barras aumentará y disminuirá dependiendo de la volatilidad. Cuando los mercados se están moviendo y hay más oficios, tendrá más bares. Si los mercados están tranquilos, tendrá menos bares. Por ejemplo, una configuración de 4.500 operaciones para el E-mini SampP producirá típicamente entre 7 y 10 barras durante la sesión nocturna de 17 horas (16:30 pm EST y 9:30 am EST) ya que el E-mini SampP no es Activamente negociado durante este tiempo. Sin embargo, en las primeras dos horas de negociación activa (entre las 9:30 am y las 11:30 am EST), se puede esperar entre 16 y 24 barras, dependiendo de la actividad comercial del día. Los gráficos de la señal eliminan el factor tiempo de los gráficos y agregan volumen y volatilidad a sus barras. Darle una oportunidad y you8217ll probablemente encontrará que las cartas de ticks son una manera más fácil de ver los movimientos intradía en los mercados que el comercio. Nota . Actualizamos la configuración de tick para los mercados que seguimos 2-3 veces al año, ya que la volatilidad en los mercados puede cambiar. El siguiente paso es agregar el popular indicador MACD al gráfico. Simplemente utilice la configuración estándar: 26 para el promedio de movimiento lento 12 para el promedio de movimiento rápido y 9 para el promedio móvil del MACD 8211 8220signal line8221 Estoy usando el MACD para identificar la dirección del mercado, pero lo estoy usando con Un pequeño giro: El mercado está en una tendencia alcista si el MACD está por encima de su línea de señal y por encima de la línea cero. El mercado está en una tendencia a la baja si el MACD está por debajo de su línea de señal y por debajo de la línea cero. Mi software de gráficos me permite colorear las barras basadas en ciertos criterios, y por lo tanto estoy coloreando las barras en una tendencia alcista (de acuerdo con la definición anterior) verde y las barras en una tendencia bajista roja. Para evitar ser whipsawed en un mercado lateral y sólo para atrapar tendencias fuertes, estamos agregando un segundo indicador: Bandas de Bollinger. Estamos usando los siguientes ajustes: 12 para el promedio móvil 2 para la desviación estándar Puede encontrar oportunidades de comercio intradía durante todo el día 8212 con el TradingMarkets Live Screener con actualizaciones en tiempo real en 20 precios populares y indicadores técnicos 8230 Haga clic aquí para aprender cómo. Utilizamos las Bandas de Bollinger para determinar nuestra señal de entrada: Ingrese LONG con una orden de stop al valor de la Banda de Bollinger Superior si el mercado está en una tendencia alcista (véase la definición anterior). Si no está lleno, ajuste su orden de stop para reflejar el valor de la Banda de Bollinger Superior mientras permanezca en una tendencia alcista. Ingrese SHORT con una orden de stop al valor de la Banda Bajo de Bollinger si el mercado está en una tendencia bajista (vea la definición anterior). Si no está lleno, ajuste su orden de stop para reflejar la Banda de Bollinger Inferior, siempre y cuando permanezcamos en una tendencia bajista. Mediante el uso de órdenes de stop sólo se activará si el precio impulsa a través de la Banda de Bollinger, lo que puede señalar una continuación de la tendencia. Verá que estas reglas simples le permiten captar una tendencia fuerte, y que el uso de las Bandas de Bollinger le ayudará a evitar muchas señales falsas8221. En nuestra Estrategia de Negociación Simple estamos utilizando salidas basadas en la volatilidad. Nuestro objetivo es adaptarse a las diferentes condiciones del mercado mediante el uso de paradas más amplias y objetivos de ganancias en un mercado volátil, utilizando paradas más pequeñas y objetivos de ganancias en un mercado tranquilo. Medimos la volatilidad de un mercado usando la Rango Promedio Diario (ADR). Para calcular el ADR, medimos la distancia entre el Daily High y el Daily Low. Y construir un promedio en los últimos siete días: En el gráfico de abajo se puede ver que la gama diaria el 25 de marzo de 2009 en el e-mini SampP fue de 36 puntos. Simplemente calcule este rango durante los últimos 7 días y obtenga el rango promedio diario (ADR). Utilizamos este ADR para calcular nuestra meta de pérdida de stop y beneficio: Pérdida de Pérdida ADR 0,10 Objetivo de beneficio ADR 0,15 Como puede ver, estamos usando 10 de la Rango Promedio Diario como una pérdida de stop y 15 de la ADR como objetivo de beneficio. Recomiendo encarecidamente el uso de un objetivo de beneficio para tomar beneficios y salir de un comercio antes de que se vuelva en su contra. Además de nuestra meta de beneficio y la pérdida de parada, vamos a cerrar un comercio si una barra completa y vemos un cruce de MACD. Si somos largos y el MACD cruza detrás debajo de la línea de señal, o corto y el MACD cruza detrás de la línea de señal, queremos cerrar el comercio para salir de una posición en caso de que la tendencia invierta. Esta estrategia es fácil de entender y ejecutar. Pruébelo y usted se sorprenderá de lo robusto que es. Una vez que esté familiarizado con las reglas básicas, considere la posibilidad de incorporar sus preferencias comerciales personales, como escalar y salir de una posición, utilizando paradas de arrastre o cualquier filtro adicional que le resulte cómodo. Todo lo mejor en su comercio.