Un sistema simple del comercio del retiro de RSI Los comerciantes del sistema pueden querer probar esta metodología, que se basa en un pullback RSI fácil de seguir y generó resultados muy buenos en un estudio largo del backtest que abarcó ambos mercados del toro y del oso. Quiere ahorrarse la molestia de buscar el sistema de comercio de valores perfecto. ¿Está buscando una manera simple, tiempo y estrés para ganar ganancias constantes, simplemente haciendo clic en algunos botones en su plataforma de negociación o cuenta de corretaje en línea A pesar de que no hay sistemas perfectos de comercio o metodologías, y aunque el flujo de Los boletines de noticias dudosos del consejo común no pararán nunca de llegar en su caja, realmente hay sistemas que negocian disponibles para usted que son fáciles de utilizar y que son probables entregar beneficios constantes sobre largos períodos del tiempo. No, no será tan simple como golpear un botón o dos, y sí, usted debe tener la fortaleza psicológica para ejecutar fielmente tales métodos (si usted puede seguir algunas reglas simples todo el tiempo, sin excepciones) si usted espera cosechar Las ganancias posibles mediante el comercio de un enfoque estructurado, disciplinado y sistemático para la negociación del mercado de valores. Heres una breve mirada a una manera de lograr esto. Utilizando una exploración básica de Metastock / TradeSim, corrí un sistema de retroceso simple del índice de fuerza relativa (RSI), uno que toma largas operaciones solamente e intenta aprovecharse de un movimiento del retraso más arriba en una acción dada. Un centenar de acciones de gran capitalización se utilizaron en el test de casi 20 años, con todas las existencias utilizadas han sido listadas desde al menos el 1 de enero de 1991. Heres el código para la exploración RSI retroceso en Metastock. Si no utiliza, Metastock, esto no significa mucho para usted, pero usted debe ser capaz de hacer un estudio similar en su plataforma de negociación de elección. Columna A nombre: CLOSE Columna A código: CLOSE Columna B nombre: Long Columna B código: (Cruz (RSI (5), 18) Y CMF (89) gt (0)) Columna C nombre: (75, RSI (5))) En términos sencillos, todas estas exploraciones están buscando acciones con un fuerte flujo de dinero a largo plazo (en este caso, basado en un indicador de flujo de dinero de Chaikin de 89 días) que han hecho retroceder algun grado. Los usuarios de Metastock pueden simplemente copiar y pegar el código en Metastock Explorer. Los usuarios de otros paquetes de desarrollo de gráficos / sistemas deben ser capaces de adaptar fácilmente el código para su propia situación según sea necesario. Comenzando con un saldo hipotético de la cuenta inicial de 20.000, probé 100 acciones de gran capitalización a partir del 1 de enero de 1991 con esta estrategia básica y también agregó una pérdida de stop fijo de 6 para cada operación. Además, establecí el backtest para limitar el número máximo de posiciones mantenidas a ocho y permitió no más de dos nuevas posiciones comerciales en cualquier día de negociación dado no importa cuántas señales comerciales se generaron. También se especificó una asignación fija de 12,5 de la cuenta por nueva posición (8 posiciones x 12,5 iguales a 100). Por último, también se incluyó una comisión de 0,01 por acción en la mezcla, que es similar a los regímenes de precios por acción de Interactive Brokers y TradeStation. Por lo tanto, ¿cómo hizo el RSI 5x5 sistema durante esta prueba de casi 20 años de nuevo, de todos modos NEXT: Vea estos sistemas Impresionante Backtest Resultados Publique un comentario Videos Relacionados sobre ESTRATEGIAS Próximas Conferencias ContáctenosIntroducción Desarrollado por Larry Connors, la estrategia RSI de 2 períodos es Una estrategia de inversión de media reversión diseñada para comprar o vender valores después de un período correctivo. La estrategia es bastante simple. Connors sugiere buscar oportunidades de compra cuando el RSI de 2 períodos se mueve por debajo de 10, lo que se considera muy sobrevendido. Por el contrario, los comerciantes pueden buscar oportunidades de venta en corto cuando RSI de 2 períodos se mueve por encima de 90. Esta es una estrategia de corto plazo bastante agresiva diseñada para participar en una tendencia en curso. No está diseñado para identificar topes o fondos principales. Antes de mirar los detalles, tenga en cuenta que este artículo está diseñado para educar a los chartistas sobre las posibles estrategias. No estamos presentando una estrategia de comercio independiente que pueda ser utilizada directamente de la caja. En su lugar, este artículo está destinado a mejorar el desarrollo de la estrategia y el refinamiento. Estrategia Hay cuatro pasos para esta estrategia y los niveles se basan en los precios de cierre. En primer lugar, identificar la tendencia principal utilizando una media móvil a largo plazo. Connors aboga por el promedio móvil de 200 días. La tendencia a largo plazo es más alta cuando una seguridad está por encima de su SMA de 200 días y hacia abajo cuando una seguridad está por debajo de su SMA de 200 días. Los comerciantes deben buscar oportunidades de compra cuando están por encima de la SMA de 200 días y las oportunidades de ventas cortas cuando están por debajo de la SMA de 200 días. En segundo lugar, elegir un nivel RSI para identificar oportunidades de compra o venta dentro de la tendencia más grande. Connors probó niveles RSI entre 0 y 10 para la compra, y entre 90 y 100 para la venta. Connors encontró que los retornos eran más altos al comprar en una caída de RSI debajo de 5 que en un derramamiento de RSI debajo de 10. En otras palabras, el RSI más bajo sumergido, más altos los retornos en posiciones largas posteriores. En el caso de las posiciones cortas, los retornos fueron más altos cuando se vendieron - corto en un aumento RSI por encima de 95 que en un aumento superior a 90. En otras palabras, cuanto más cortocircuito sobrecompra la seguridad, mayores serán los retornos en una posición corta. El tercer paso implica la compra real o la venta-orden corta y el momento de su colocación. Los cartistas pueden mirar el mercado cerca del cierre y establecer una posición justo antes del cierre o establecer una posición en la próxima apertura. Hay ventajas y desventajas en ambos enfoques. Connors aboga por el enfoque anterior al cierre. La compra justo antes de los medios cerca de los comerciantes están a merced de la próxima apertura, lo que podría ser con una brecha. Obviamente, esta brecha puede mejorar la nueva posición o disminuir inmediatamente con un movimiento adverso de precios. Esperar a la apertura da a los comerciantes más flexibilidad y puede mejorar el nivel de entrada. El cuarto paso es establecer el punto de salida. En su ejemplo usando el SampP 500, Connors aboga por salir de posiciones largas en un movimiento por encima de la SMA de 5 días y posiciones cortas en un movimiento por debajo de la SMA de 5 días. Esta es claramente una estrategia comercial a corto plazo que producirá salidas rápidas. Los cartistas también deben considerar una parada final o emplear el SAR parabólico. A veces una fuerte tendencia se apodera y las paradas de arrastre asegurarán que una posición permanece mientras la tendencia se extiende. ¿Dónde están las paradas? Connors no aboga por el uso de paradas. Sí, has leído bien. En sus pruebas cuantitativas, que involucraron a cientos de miles de operaciones, Connors encontró que las paradas realmente dañan el rendimiento cuando se trata de acciones y índices bursátiles. Si bien el mercado sí tiene una tendencia hacia arriba, no utilizar paradas puede dar lugar a pérdidas de gran tamaño y grandes retiros. Es una propuesta arriesgada, pero de nuevo el comercio es un juego arriesgado. Los cartistas tienen que decidir por sí mismos. Ejemplos de operaciones La siguiente tabla muestra el DDR (DDR) de Dow Industrials con SMA de 200 días (rojo), SMA de 5 períodos (rosa) y RSI de 2 períodos. Una señal alcista se produce cuando el DIA está por encima de la SMA de 200 días y el RSI (2) se mueve a 5 o menos. Una señal bajista se produce cuando DIA está por debajo de la SMA de 200 días y RSI (2) se mueve a 95 o superior. Hubo siete señales durante este período de 12 meses, cuatro alcistas y tres bajistas. De las cuatro señales alcistas, DIA se movió tres veces más alto de cuatro, lo que significa que estos podrían haber sido rentables. De las tres señales bajistas, DIA se desplazó sólo una vez (5). DIA se movió por encima de la SMA de 200 días después de las señales bajistas en octubre. Una vez por encima de la SMA de 200 días, el RSI de 2 períodos no se movió a 5 o menos para producir otra señal de compra. En cuanto a una ganancia o pérdida, dependería de los niveles utilizados para la stop-loss y toma de ganancias. El segundo ejemplo muestra que Apple (AAPL) negocia por encima de su SMA de 200 días durante la mayor parte del tiempo. Hubo al menos diez señales de compra durante este período. Hubiera sido difícil evitar pérdidas en los primeros cinco porque la AAPL zigzagueó más baja desde finales de febrero hasta mediados de junio de 2011. Las segundas señales cinco mejoraron mucho mejor como AAPL zigzagged más alto de agosto a enero. Mirando este gráfico, está claro que muchas de estas señales eran tempranas. En otras palabras, Apple se trasladó a nuevos mínimos después de la señal de compra inicial y luego se recuperó. Tweaking Al igual que con todas las estrategias comerciales, es importante estudiar las señales y buscar formas de mejorar los resultados. La clave es evitar el ajuste de curvas, lo que disminuye las probabilidades de éxito en el futuro. Como se señaló anteriormente, la estrategia RSI (2) puede ser temprana porque los movimientos existentes a menudo continúan después de la señal. En un esfuerzo por remediar esta situación, los cartistas deben buscar algún tipo de pista de que los precios se han invertido de hecho después de RSI (2) Golpea su extremo. Esto podría implicar análisis de candelero, patrones de gráficos intradía, otros osciladores de momento o incluso ajustes a RSI (2). RSI (2) sube por encima de 95 porque los precios están subiendo. Establecer una posición corta mientras los precios suben puede ser peligroso. Los cartistas podían filtrar esta señal esperando a que RSI (2) retrocediera por debajo de su línea central (50). Del mismo modo, cuando un valor se está negociando por encima de su SMA de 200 días y el RSI (2) se mueve por debajo de 5, los cartistas podrían filtrar esta señal esperando a que RSI (2) se mueva por encima de 50. Esto indicaría que los precios han hecho algún tipo de corto A su vez El gráfico anterior muestra Google con señales RSI (2) filtradas con una cruz de la línea central (50). Había buenas señales y malas señales. Tenga en cuenta que la señal de venta de octubre no entró en vigor porque GOOG estaba por encima de la SMA de 200 días para el momento RSI se movió por debajo de 50. También tenga en cuenta que las lagunas pueden causar estragos en los oficios. A mediados de julio, a mediados de octubre ya mediados de enero las brechas ocurrieron durante la temporada de ganancias. Conclusiones La estrategia RSI (2) ofrece a los comerciantes la oportunidad de participar en una tendencia en curso. Connors afirma que los comerciantes deben comprar pullbacks, no breakouts. Por el contrario, los comerciantes deben vender rebotes sobreventa, no apoyar las pausas. Esta estrategia encaja con su filosofía. Aunque las pruebas de Connors039 demuestran que las paradas dañan el funcionamiento, sería prudente para los comerciantes desarrollar una estrategia de la salida y de la parada-pérdida para cualquier sistema que negocia. Los comerciantes podrían salir de largo cuando las condiciones se convierten en sobrecompra o establecer una parada final. Del mismo modo, los comerciantes podrían salir cortos cuando las condiciones se sobrevenden. Tenga en cuenta que este artículo está diseñado como un punto de partida para el desarrollo del sistema de comercio. Utilice estas ideas para aumentar su estilo de comercio, las preferencias de riesgo-recompensa y juicios personales. Haga clic aquí para ver una tabla del SampP 500 con RSI (2). Código de exploración A continuación se muestra el código para el banco de trabajo de exploración avanzada que los miembros Extra pueden copiar y pegar. RSI (2) Comprar Señal: Thomas Bulkowski8217s las actividades exitosas de inversión le permitió jubilarse a la edad de 36 años. Es un autor internacionalmente conocido y comerciante con 30 años de experiencia en el mercado de valores y ampliamente considerado como un experto en patrones de gráficos. Él puede ser alcanzado en Apoye este sitio Haciendo clic en los acoplamientos (abajo) le toma a Amazon. Si usted compra NADA, pagan por la referencia. Bulkowskis RSI Trading Setups Escrito por y copia de copyright 2005-2016 por Thomas N. Bulkowski. Todos los derechos reservados. Descargo de responsabilidad: Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. Ver Privacidad / Exención de responsabilidad para obtener más información. La siguiente página es sólo una facción del análisis completo del indicador RSI. Compruebe aquí para descargar un documento comprimido de Word que incluye imágenes y análisis en profundidad. RSI Trading Setups: Introducción El índice de fuerza relativa Wilder (RSI) es un indicador de momentum de precio que es útil para el comercio intradía. Valores por encima de 70 precio medio está cerca de una parte superior o la corrección de la tendencia alcista. Valores por debajo de 30 precio medio está cerca de un fondo o un retroceso de la disminución. El valor primario RSI está llamando a los puntos de inflexión en un mercado de rango comercial (entre soporte y resistencia). Como un indicador de sobrecompra, sobrevendido, funciona 75 veces, pero no dice nada acerca de cuánto va a viajar el precio. Como indicador de divergencia, donde el indicador diverge de precio y puntos a una nueva tendencia, resultó exacto y oportuno, trabajando entre 76 y 82 de la época. Aquí hay algunas reglas comerciales que deben ayudar con la rentabilidad. Comprar cuando el indicador RSI sube por encima de 30 desde abajo, especialmente si se acompaña de alto volumen (o las tendencias de volumen hacia arriba). Vender cuando el indicador RSI cae por debajo de 70 desde arriba, especialmente si está acompañado por un volumen alto (o las tendencias de volumen hacia arriba). Si RSI es de rango medio (entre 30 y 70), entonces ignorarlo, incluyendo las señales de divergencia. El comercio después de una recta de línea de precios y la divergencia aparece con el indicador RSI. RSI Trading: Overbought y Oversold Signals Aquí están las reglas comerciales para usar RSI como un indicador de sobrecompra o sobreventa. Éstos asumen una mirada de 14 períodos detrás en el RSI y un gráfico intraday del precio de 10 días. Si tiene acceso a las herramientas que puede cambiar la mirada de 14 períodos atrás, intente ajustarlo para su mercado. Localice regiones de apoyo y resistencia y vea si cambiar la mirada de 14 períodos hacia atrás a otro valor le dará una mejor predicción de punto de giro. Usted está buscando señales que le ayuden a tiempo el movimiento de apoyo a la resistencia y de nuevo. Tal vez usted desea utilizar diferentes líneas de señal de 30 y 70 (como 20 y 80). Juega con ello. Vea si puede obtener RSI para señalar cuando golpea o se aproxima a zonas de soporte o resistencia. Encuentre su candidato de compra o venta de la manera habitual, siguiendo las reglas y procedimientos que ya ha establecido. Trazar el indicador RSI. Por ejemplo, si usted ve el topping del precio hacia fuera, el volumen alto acompaña la vuelta, y RSI dice que la acción es overbought, thats una señal de la venta. Si RSI es superior a 70, espere a que caiga por debajo de 70 antes de negociar. Cerrar un comercio largo, ir corto, o comprar una opción de venta. Los grandes descensos de precios a menudo comienzan en la región de sobrecompra. El volumen alto puede confirmar el cambio de tendencia. Si RSI es inferior a 30, entonces espere a que suba por encima de 30 antes de negociar. A continuación, comprar, cubrir un corto, o comprar una opción de compra. Los grandes avances de precios suelen comenzar desde la región de sobreventa. El volumen alto puede confirmar el cambio de tendencia. Si RSI es de rango medio, ignore la señal. RSI Trading: Divergence Mirando sus gráficos, puede no estar claro si usted busca la divergencia a lo largo de los picos o valles de los precios. Heres un sistema que funciona. Si la tendencia de precios es hacia abajo, utilice los fondos para buscar la divergencia Si la tendencia de precios es hacia arriba, utilice los tops para buscar divergencia. Si el precio se está moviendo horizontalmente (un rango de negociación), entonces no busque divergencia, especialmente si el indicador está entre 30 y 70 Aquí están las reglas para el comercio de divergencia alcista. Evitar las divergencias que ocurren en la zona neutra RSI (entre 30 y 70). El precio seguirá el indicador, pero el movimiento puede o no ser significativo. Si el precio se está moviendo hacia abajo, busque la divergencia a lo largo del precio y el indicador no baja los máximos. Busque una línea recta hacia abajo El indicador debe estar cerca o por debajo de 30. Si se produce una divergencia alcista, esa es la señal de compra. Si el volumen está tendiendo más alto o picos más altos, eso ayuda a confirmar la señal de compra. Si el indicador hace una nueva baja, luego cerrar el comercio (no alcanza la señal de divergencia alcista). Aquí están las reglas de comercio bajista divergencia. Son similares a las reglas de divergencia alcista. Evitar las divergencias que ocurren en la zona neutra RSI (entre 30 y 70). El precio seguirá el indicador, pero el movimiento puede o no ser significativo. Si el precio sube, busque la divergencia a lo largo del precio y los picos de los indicadores no los valles. Busque una línea recta hacia arriba para mostrar un impulso ascendente. El indicador debe superar cerca o por encima de 70. Si se produce una divergencia bajista, esa es la señal de venta. Si el volumen está tendiendo más alto o picos más altos, eso ayuda a confirmar la señal de venta. Confirme con un indicador de tendencia siguiente que la tendencia ha cambiado. Si el indicador RSI hace una nueva alta, luego cerrar el comercio (falló la señal de divergencia bajista). Ver también
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