Estoy casi terminado con el nuevo libro de Howard Bandy8217s, 8220MeanReversion Trading Systems 8211 Métodos prácticos para Swing Trading 8221. Aunque muy rara vez revisar libros aquí en cuantificables bordes, este realmente se destaca y merece algo de atención. Howard pasa por cada paso del proceso de construcción de sistemas. Examina varios osciladores diferentes. Examina las técnicas de salida de amplificadores de entrada. Él discute el control del riesgo. Y encima de todo, él proporciona código para todo lo que cubre en el libro. Es 50 para el libro, que es un precio ridículamente bajo. Hay cursos de comercio que cuestan muchos miles de dólares que don8217t proporcionar tanta buena información como Howard8217s 8220Mean Inversión Trading Systems8221. Toda la codificación se hace en Amibroker, que lamentablemente no uso. Pero como lo lista todo, aquellos que usan otros programas como yo pueden traducirlo en Tradestation, R, o lo que sea. Y aquí está el pateador para cualquier persona que utilice Amibroker 8211 Howard ha creado una página web donde los compradores de libros pueden descargar el código sin costo adicional. Felicito a Howard por sus esfuerzos. Si usted tiene un interés en desarrollar sus propios sistemas de comercio, este libro es un recurso maravilloso que recomiendo encarecidamente. 5 comentarios: He estado siguiendo su blog por un tiempo. Pero ahora estoy sorprendido porque elogia el trabajo de alguien que afirma en su libro que: (meanreversiontradingsystems / MRTS20AnalysisWM. pdf) mi visión es que la longitud del período de la muestra debe ser tan breve como sea práctico. La única manera de determinar la duración del período de la muestra es ejecutar algunas pruebas. Esto se denomina data-snooping quotLa longitud del período fuera de la muestra es: Mientras el modelo y el mercado permanezcan sincronizados y El sistema sigue siendo rentable. No existe una relación general entre la duración del período fuera de la muestra y la duración del período dentro de la muestra. Por lo tanto, elegimos la ausencia de muestra durante el tiempo que el modelo y el mercado estén sincronizados y Sistema sigue siendo rentable. Muy buen trabajo. Me pregunto por qué apoyas esas cosas. ¿Qué tienes que ganar. O tal vez porque respeto su trabajo tal vez pasó por alto los detalles. La sustancia en el comercio se encuentra en los detalles. Qué triste mundo al decir algo agradable sobre el trabajo de otra persona trae correos electrónicos preguntándome qué tengo que ganar. La crítica me dio un agradable gracias nota de Sr. Bandy, a quien nunca he conocido ni hablado antes. Si bien ve algunos aspectos de las pruebas de manera diferente que yo, no tengo ningún interés en argumentar cada punto que hace en su libro. Para mí, si usted puede tomar ideas valiosas y la información de un libro, entonces vale la pena. Éste está lleno de ellos. Estoy de pie por mi crítica. Pensé que el libro tenía mucha información. Fue respaldado por los resultados reales de las pruebas (una rareza), y ya que ofrece todo el código, los comerciantes pueden verificar los resultados y explorar fácilmente las ideas más por su cuenta. Aquellos que han leído el libro son bienvenidos a publicar comentarios (positivos o negativos) a continuación. Todos ustedes saben mi opinión. En lugar de sentirse triste, tal vez debería estar feliz de que alguien se tomó el tiempo para señalar a usted los errores en ese libro que son de naturaleza fundamental, es decir, curva-fititng, optimización, snooping de datos y todas esas tonterías que hacen que los comerciantes pierden dinero. No te sientas triste. El mundo no está triste cuando vamos contra la realidad, simplemente debemos cambiar de rumbo. Gracias. Recibí el libro de Howard ayer, y aunque todavía no lo he terminado, creo que el comentario de 39data snooping39 es un poco exagerado. Howard está constantemente advirtiendo sobre 39 fugas futuras y técnicas de optimización falsas. Tal vez mati debería realmente comprar el libro antes de dising a su nivel. Me encontré con este comentario y como alguien que tiene los cuatro libros de Dr Bandy, sentí que debería sonar en este tema. El Dr. Bandy es un fuerte defensor de las buenas prácticas de desarrollo de sistemas y sus escritos advierten claramente sobre los peligros reales del ajuste de curvas. Cualquier persona que ha seguido su blog o leído su libro en detalle comprenderá completamente el matiz detrás de sus opiniones expresadas en el período de la muestra / fuera de la muestra que una persona encontró culpa. El Dr. Bandy se ha convertido en mi autor favorito en el tema de los enfoques comerciales cuantitativos. Sobre mí Rob Hanna He negociado profesionalmente desde 2001. De enero de 2003 a febrero de 2007 mi columna bi-semanal Rob Hannas Putt It All Together apareció en TradingMarkets. He estado llevando a cabo la investigación cuantitativa y el diseño de sistemas de comercio - en su mayoría se centró en bordes a corto plazo desde 2004. Ver mi perfil completoBetter System Trader El Dr. Howard Bandy tiene títulos universitarios en matemáticas, física, ingeniería y ciencias de la computación, Y la simulación, las estadísticas y algunos de los primeros trabajos en inteligencia artificial. Tiene más de 50 años de experiencia en investigación y aplicaciones de modelado y simulación de sistemas financieros. Howard ha trabajado anteriormente como analista senior de investigación para una empresa de CTA y como consultor para empresas comerciales y particulares. Es orador en conferencias internacionales y es autor de 5 libros sobre sistemas de comercio cuantitativos. En este episodio hablamos de cambios importantes que ocurren en los campos de desarrollo de sistemas comerciales, gestión comercial y análisis técnico. También discutimos por qué el comercio es cada vez más difícil, lo que hace que los sistemas de comercio experimenten períodos de mal desempeño, así como identificar y administrar un sistema comercial cuando está fuera de sincronía con el mercado y las dos habilidades más importantes en el desarrollo del sistema. Temas discutidos Los principales cambios que se producen en los campos de desarrollo de sistemas comerciales, la gestión comercial y el análisis técnico ¿Por qué el comercio se está convirtiendo cada vez más difícil Cómo competir con los profesionales ¿Qué hace que los sistemas de comercio para experimentar períodos de mal desempeño Cómo identificar y gestionar un sistema comercial cuando Está fuera de sincronía con el mercado El cambio hacia el aprendizaje automático y reconocimiento de patrones La importancia de la minería de datos en el proceso de desarrollo del sistema Las 2 habilidades más importantes en el desarrollo del sistema Recursos mencionados en este episodio Las ineficiencias fáciles se han ido y las nuevas ineficiencias que se descubre están siendo arbitraged más rápido, la competencia en los mercados es feroz. Tienen mejores herramientas, más recursos, están bien financiados y bien educados, sin embargo podemos competir, los sistemas caen dentro y fuera de sincronía con el mercado por lo que necesitamos ser capaces de identificar el nivel de sincronización y ajustar el tamaño de posición en consecuencia, la minería de datos Es un paso importante en el proceso de desarrollo del sistema por lo que la pregunta sobre la minería de datos debe ser realmente si las señales identificadas durante el proceso de minería de datos podría persistir en el futuro. Transcripción Tiene una pregunta, un tema o un invitado que desea ver en el podcast ¿Tiene alguna pregunta, tema o invitado específico que le gustaría ver en un episodio de podcast futuro? Haga clic aquí y envíe su sugerencia para tener la oportunidad de que aparezca en una próxima Podcast episodio Suscríbete a Better System Trader y nunca te pierdas otro episodio Por favor, apoya el podcast, dando un honesto Valoración / Revisión de la serie en iTunes ¿Son los resultados de los resultados de la tormenta. El Dr. Howard Bandy tiene títulos universitarios en matemáticas, física, ingeniería y ciencias de la computación, completando estudios de postgrado e investigación en modelado y simulación, estadísticas y algunos de los primeros trabajos en inteligencia artificial. Tiene más de 50 años de experiencia en investigación y aplicaciones de modelado y simulación de sistemas financieros. Howard ha previou 8230 8230 Dr Howard Bandy 8211 Mejor sistema Trader 8230 Las acciones de negociación, opciones, futuros y divisas implica un riesgo significativo de pérdida y no es adecuado para todos. El desempeño pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros. Estoy casi terminado con el nuevo libro de Howard Bandy8217s, 8220MeanReversion Trading Systems 8211 Métodos prácticos para Swing Trading 8221. Aunque muy rara vez revisar libros aquí en Cuantificable bordes, este realmente se destaca y se merece Algo de atención. Howard pasa por cada paso del proceso de construcción de sistemas. Examina varios osciladores diferentes. Examina las técnicas de salida de amplificadores de entrada. Él discute el control del riesgo. Y encima de todo, él proporciona código para todo lo que cubre en el libro. Es 50 para el libro, que es un precio ridículamente bajo. Hay cursos de comercio que cuestan muchos miles de dólares que don8217t proporcionar tanta buena información como Howard8217s 8220Mean Inversión Trading Systems8221. Toda la codificación se hace en Amibroker, que lamentablemente no uso. Pero como lo lista todo, aquellos que usan otros programas como yo pueden traducirlo en Tradestation, R, o lo que sea. Y aquí está el pateador para cualquier persona que utilice Amibroker 8211 Howard ha creado una página web donde los compradores de libros pueden descargar el código sin costo adicional. Felicito a Howard por sus esfuerzos. Si usted tiene un interés en desarrollar sus propios sistemas de comercio, este libro es un recurso maravilloso que recomiendo encarecidamente. 5 comentarios: He estado siguiendo su blog por un tiempo. Pero ahora estoy sorprendido porque elogia el trabajo de alguien que afirma en su libro que: (meanreversiontradingsystems / MRTS20AnalysisWM. pdf) mi visión es que la longitud del período de la muestra debe ser tan breve como sea práctico. La única manera de determinar la duración del período de la muestra es ejecutar algunas pruebas. Esto se denomina data-snooping quotLa longitud del período fuera de la muestra es: Mientras el modelo y el mercado permanezcan sincronizados y El sistema sigue siendo rentable. No existe una relación general entre la duración del período fuera de la muestra y la duración del período dentro de la muestra. Por lo tanto, elegimos la ausencia de muestra durante el tiempo que el modelo y el mercado estén sincronizados y Sistema sigue siendo rentable. Muy buen trabajo. Me pregunto por qué apoyas esas cosas. ¿Qué tienes que ganar. O tal vez porque respeto su trabajo tal vez pasó por alto los detalles. La sustancia en el comercio se encuentra en los detalles. Qué triste mundo al decir algo agradable sobre el trabajo de otra persona trae correos electrónicos preguntándome qué tengo que ganar. La crítica me dio un agradable gracias nota de Sr. Bandy, a quien nunca he conocido ni hablado antes. Si bien ve algunos aspectos de las pruebas de manera diferente que yo, no tengo ningún interés en argumentar cada punto que hace en su libro. Para mí, si usted puede tomar ideas valiosas y la información de un libro, entonces vale la pena. Éste está lleno de ellos. Estoy de pie por mi crítica. Pensé que el libro tenía mucha información. Fue respaldado por los resultados reales de las pruebas (una rareza), y ya que ofrece todo el código, los comerciantes pueden verificar los resultados y explorar fácilmente las ideas más por su cuenta. Aquellos que han leído el libro son bienvenidos a publicar comentarios (positivos o negativos) a continuación. Todos ustedes saben mi opinión. En lugar de sentirse triste, tal vez debería estar feliz de que alguien se tomó el tiempo para señalar a usted los errores en ese libro que son de naturaleza fundamental, es decir, curva-fititng, optimización, snooping de datos y todas esas tonterías que hacen que los comerciantes pierden dinero. No te sientas triste. El mundo no está triste cuando vamos contra la realidad, simplemente debemos cambiar de rumbo. Gracias. Recibí el libro de Howard ayer, y aunque todavía no lo he terminado, creo que el comentario de 39data snooping39 es un poco exagerado. Howard está constantemente advirtiendo sobre 39 fugas futuras y técnicas de optimización falsas. Tal vez mati debería realmente comprar el libro antes de dising a su nivel. Me encontré con este comentario y como alguien que tiene los cuatro libros de Dr Bandy, sentí que debería sonar en este tema. El Dr. Bandy es un fuerte defensor de las buenas prácticas de desarrollo de sistemas y sus escritos advierten claramente sobre los peligros reales del ajuste de curvas. Cualquier persona que ha seguido su blog o leído su libro en detalle comprenderá completamente el matiz detrás de sus opiniones expresadas en el período de la muestra / fuera de la muestra que una persona encontró culpa. El Dr. Bandy se ha convertido en mi autor favorito en el tema de los enfoques comerciales cuantitativos. Sobre mí Rob Hanna He negociado profesionalmente desde 2001. De enero de 2003 a febrero de 2007 mi columna bi-semanal Rob Hannas Putt It All Together apareció en TradingMarkets. He estado llevando a cabo la investigación cuantitativa y el diseño de sistemas de comercio - en su mayoría se centró en los bordes a corto plazo desde 2004. Ver todo mi perfil
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